您好 会加速衰减。期权时间价值衰减是非线性规律,越临近到期损耗越快(Theta放大),尤其平值期权最为明显。
远期合约衰减平缓;进入到期前一周,时间价值快速流失,末日轮阶段虚值期权很容易价值归零。
实操要点:
买方尽量不要长期持有临近到期合约,横盘行情下权利金持续损耗;
卖方适合利用时间衰减盈利,但临近到期要警惕标的短期剧烈波动带来浮亏。
波动率飙升可以短暂抵消衰减;一旦波动率回落,时间价值会快速下滑。
接受衰减是固有规则,不要单纯依靠赌行情抵抗时间损耗。
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期权时间价值衰减的规律,临近到期日的衰减速度变化是什么
临近到期的平值期权,时间价值衰减速度会比远月合约快多少如何判断?
买入认沽期权长期持有,时间价值衰减速度会随着到期临近如何变化?
什么是期权内在价值和时间价值?两者如何计算、如何变化?
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