量化交易策略的最大回撤控制在多少以内比较合理?
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这个要结合你的策略类型、风险承受能力和收益目标来定,不存在绝对统一的标准。对追求稳健的低频量化选股、指数增强类策略来说,最大回撤控制在15%以内比较合理,适配普通投资者的风险承受力;对追求高收益的高频日内、CTA策略来说,因为本身波动更大,最大回撤控制在25%以内都属于合理范围。如果是长期持有类的量化多头策略,最大回撤也可放宽至30%以内,但要匹配投资者自身的风险承受能力。

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