可转债与正股之间的套利逻辑是利用两者定价偏差进行无风险或低风险获利，但套利失效主要受市场波动、流动性不足、交易成本及条款不确定性等风险影响。
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可转债与正股之间的套利逻辑是什么，有哪些风险会导致套利失效？
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可转债的价格和正股价格之间有啥联动关系呢？
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小思经理来咯 
回答时间：2026-03-20 10:31 
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