量化交易的策略回测中,如何考虑重庆市场的交易成本对策略效果的影响?
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在量化交易策略回测中,考虑重庆市场交易成本对策略效果的影响十分关键。首先,要明确交易成本的构成,主要包含佣金、印花税等。在回测时,将这些成本按照实际情况设定到模型里。比如,佣金会根据不同券商有所差异,要结合实际去预估;印花税按万分之五计算。

其次,不同的交易频率对成本影响不同。高频交易策略下,交易成本累积快,会大幅压缩利润空间;低频交易策略受成本影响相对小些。所以回测时要根据策略的交易频率来精确估算成本。

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你好,要明确交易成本的构成,主要包含佣金、印花税等。在回测时,将这些成本按照实际情况设定到模型里。调佣对于短线的投资者来说非常有必要,找我直接给你做到成本价! 全文>
量化交易的策略回测中,如何考虑重庆市场的交易成本对策略效果的影响?
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