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对量化交易策略进行时间序列分析,通常有几个关键步骤。首先是数据收集,把相关资产的历史价格、交易量等数据找来,确保数据准确、完整。
然后是数据预处理,把错误数据或缺失值处理掉,进行平滑处理等,让数据规整可用。接着是建模,依据交易策略适用场景和数据特征,选像ARIMA、GARCH等合适的时间序列模型。之后对模型参数估计,用历史数据算出模型的具体参数。还得进行模型检验,通过残差分析等方法看模型是否合理。最终运用模型进行预测,辅助策略决策。
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