接口延迟在量化交易中是一个关键因素,它通常受到券商系统、网络环境及交易所等多个环节的影响。一般来说,上市券商的接口延迟在几十毫秒到几百毫秒不等,具体数值需要根据券商提供的官方数据为准。
对于高频交易策略而言,接口延迟的影响是显著的。高频交易依赖快速准确的交易执行来获取微小价格差异带来的利润,延迟越小,交易执行越迅速,策略的优势越明显。延迟增加会导致交易机会的丧失或交易成本的增加,从而影响策略的收益。
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