您好。期权标的日内ATR值（平均真实波幅）与期权时间价值之间存在一定的关联。一般来说，当期权标的日内ATR值较大时，意味着标的资产价格的波动较为剧烈，这会增加期权到期时处于实值状态的可能性，从而使得期权的时间价值相应增加。

例如，如果某期权标的的日内ATR值为5%，而期权的时间价值为2.5%，那么可以说期权标的日内ATR值是期权时间价值的2倍。在这种情况下，标的资产价格的较大波动为期权带来了更多的潜在价值，使得期权的时间价值相对较高。

然而，需要注意的是，期权时间价值的影响因素是复杂多样的，除了标的资产价格的波动外，还包括期权的剩余期限、行权价格、无风险利率等。因此，不能仅仅根据期权标的日内ATR值与期权时间价值的倍数关系来判断期权的价值。

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