期权交易规则摘要
一、费用标准
手续费：开仓或平仓每张合约收取15元人民币。行权（履约）手续费为每张1元人民币。申报环节不产生费用。

买方权利金：根据成交价乘以100元人民币计算，明确对应合约价值。

二、合约规格
标的物：中证1000指数。

合约乘数：每指数点对应100元人民币。

合约类型：

看涨期权（代码标识为C）

看跌期权（代码标识为P）

报价单位：指数点。

价格波动限制：前一交易日收盘价的±10%。

最小变动价位：0.2指数点。

合约月份：当月、次月及随后三个季月。

卖方保证金：计算标准由交易系统实时公示，投资者可于操作界面查询。

三、交易时间
交易日：每周一至周五（法定节假日休市）。

竞价机制：

开盘集合竞价：9:25至9:30（9:25-9:29申报，9:29-9:30撮合成交）。

连续竞价：9:30-11:30及13:00-14:57。

收盘集合竞价：14:57-15:00。

最后交易日：合约到期月份的第三个星期五，遇法定假日顺延。

四、行权与交割
行权价格：根据标的指数价格区间分级设定，具体标准由交易所公布。
行权价格设定规则：

行权价格依据前一交易日的收盘价格，覆盖上下10%的波动范围。对于当月及下两个月的合约，行权价格间距根据价格水平调整：低于2500点时间距为25点，2500至5000点间为50点，5000至10000点间为100点，10000点以上为200点。对于后续三个季月合约，间距加倍处理：低于2500点为50点，2500至5000点为100点，以此类推。

行权执行方式：

采用欧式行权机制，仅能在合约的最后交易日执行行权权利。

交割方式：

实行现金结算机制，无需实物交割；盈亏直接以现金形式结算。

结算价规则：

交割结算价基于最后交易日指数最后两小时的算术平均价计算，结果保留两位小数。非最后交易日的结算价优先采用收盘集合竞价成交价；如该价格无效或异常，则由交易所确定结算价。

交易代码与限额标准：

交易代码中，看涨期权标识为MO合约月份-C-行权价格，看跌期权标识为MO合约月份-P-行权价格。交易限额规定单品种每日上限为200张合约，单个月份合约每日上限为100张，深度虚值合约每日上限为30张。持仓限额设定总持仓量不得超过1200张合约。

上市与开户条件：

上市交易所为中国金融期货交易所。开户需满足基础资质要求。

期货开户资格要求：

为确保合规性，投资者需满足以下条件：资金门槛要求连续五个交易日内账户可用资金不低于50万元人民币，不计入持仓保证金；交易经验要求可通过完成十笔商品期货实盘交易或二十笔股指期货仿真交易达成；知识测试需在电脑端期货基础知识考核中取得80分及格成绩。经验豁免政策规定，若投资者在过去一年内完成五十日商品期货交易或持有特定期货品种账户，可免除交易经验和知识测试要求，仅需履行资金门槛义务。