股指期货标准化合约条款及交易细则

一、合约基本要素

标的物为中证500股票指数，交易代码以IC标识并附加到期月份数字代码（例：IC2311代表2023年11月到期合约）。该金融衍生品采用指数点报价机制，每个价格点对应200元人民币的合约价值，最小价格波动单位为0.2点。

二、交易机制规范

交易时段设定为每周工作日09:30-11:30及13:00-15:00。价格波动限制采用±10%的涨跌停板制度，基准价为前一交易日结算价。合约有效期覆盖当月、次月及两个季度月份，到期日为合约月份第三个星期五（法定节假日顺延），并于当日完成现金交割清算。

三、保证金及费用结构

交易所规定最低保证金比例为合约价值的12%，具体金额根据实时价格动态计算。以5300指数点位为例，单份合约保证金计算公式为：5300×200×12%=127,200元。实际执行中，期货公司可在交易所标准上追加风险保证金。费用体系包含开仓费率0.23‱与日内平今仓费率2.3‱，按合约实际价值逐笔计收。

四、交易服务说明

本品种在中国金融期货交易所集中竞价交易，采用CTP系统实现电子化交易。投资者可通过预约客户经理获取费率优惠方案，开户流程支持线上办理，由具备央企背景的持牌机构提供合规服务。