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Delta：期权价格对标的资产价格的一阶导数（即标的变动1单位，期权价格变动Delta单位）。
Delta对冲：通过买卖标的资产使组合Delta为零，消除方向性风险。
示例：卖出1份看涨期权（Delta=0.6），需买入0.6单位标的资产对冲。
动态管理：随标的价变动调整对冲头寸（再平衡频率影响成本与效果）。
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资深高经理 
回答时间：2025-05-08 22:01 
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