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量化交易策略的交易成本主要包括以下几方面: 佣金:一般按交易金额的一定比例收取,如万分之二点五,用交易金额乘以佣金比例即可算出。 印花税:目前A股印花税为卖出时按成交金额的千分之一收取,直接用卖出金额乘以千分之一。 滑点成本:是实际交易价格与预期价格的差异,可通过历史数据模拟或根据市场流动性估算,通常以每笔交易的价差来衡量。 资金成本:涉及融资利息等,根据融资额度和利率计算,利率假设为年化5%,则资金成本=融资额度×5%×融资天数/365。
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