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夏普比率是衡量投资组合在承担单位风险时所能获得超过无风险收益的额外收益的指标。其计算公式为:(投资组合预期收益率 - 无风险收益率)/投资组合收益率的标准差。在量化交易中,夏普比率可用于评估量化策略的绩效,帮助投资者判断策略在承担风险下的获利能力,比率越高,表明策略性价比越高,能辅助投资者筛选和优化量化交易策略。
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夏普比率多高比较合适,有知道的朋友吗?
夏普比率多少才算好,需要考虑哪些因素?
夏普比率是什么意思?夏普比率高好还是低好?