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您好 在期货策略的回测中,计算夏普比率的步骤如下:
1、计算年化单利收益率:年化单利收益率=(策略最终净值-策略初始净值)/策略初始净值×(365/回测天数);
2、 计算无风险利率:无风险利率通常可以取银行存款利率,大约为3%;
3、计算收益率的标准差率:标准差率=标准离差/初始资金;
4、计算年化标准差率:年化标准差率=标准差率/sqrt(测试天数/365);
5、 计算夏普比率:夏普比率=(年化单利收益率-无风险利率)/年化标准差率。
以上计算步骤中的参数可以根据实际情况进行调整,例如回测天数、无风险利率等。同时,不同的期货策略可能需要使用不同的方法来计算夏普比率,具体的计算方法可以根据策略的特点和需求进行选择。
以上是我的回答,希望对您有所帮助,如果您还有不明白的地方,加我微信好友,继续向我提问,24小时在线免费为您解答。
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夏普比率多少才算好?可以讲一下吗?
夏普比率多少才算好,求解答一下吧
夏普比率的单位是什么,该怎么办呢
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