如何在期货策略的回测中计算夏普比率?
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您好   在期货策略的回测中,计算夏普比率的步骤如下:


1、计算年化单利收益率:年化单利收益率=(策略最终净值-策略初始净值)/策略初始净值×(365/回测天数);

2、 计算无风险利率:无风险利率通常可以取银行存款利率,大约为3%;

3、计算收益率的标准差率:标准差率=标准离差/初始资金;

4、计算年化标准差率:年化标准差率=标准差率/sqrt(测试天数/365);

5、 计算夏普比率:夏普比率=(年化单利收益率-无风险利率)/年化标准差率。

以上计算步骤中的参数可以根据实际情况进行调整,例如回测天数、无风险利率等。同时,不同的期货策略可能需要使用不同的方法来计算夏普比率,具体的计算方法可以根据策略的特点和需求进行选择。


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在线 李富贵:您好,很高兴为您解答问题。
在期货策略的回测中计算夏普比率是一个关键步骤,用于衡量策略的风险调整后的收益率。夏普比率可以帮助投资者评估期货策略在承担额外风险时所能获得的超额收益。以下是计算夏普比率的步骤:1.**... 全文>
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