由于“海龟”起源于美国，要求高流动性，因此小编选择了国内商品期货作为交易标的，但是，要注意品种之间的相关性不要太强！

如何确定头寸

对于头寸，一定要进行波动性标准化处理。

简单点说就是要根据一个市场的绝对波动幅度来调整头寸的规模，也就是将头寸的绝对波动幅度标准化。

额，好像有点绕，算了，直接上算法吧。

为了确定波动性标准化处理后的头寸规模单位PsnLimit，首先必须知道几个变量：

真实波动幅度TR：

（备注：H表示当日最高价，L表示当日最低价，LPC表示前一日收盘价）

真实波动幅度均值N值：

（备注：ATR=前一日的平均真实波动幅度，TR=当日的真实波动幅度）

绝对波动幅度M值：

（备注：contractMulti表示合约乘数）

然后，波幅调整后的头寸规模单位PsnLimit(PositionLimit)就可以确定啦~

此外，我们对每个持仓头寸做限制如下：不超过4个头寸规模单位。

如何确定买卖点

一句话概括就是：以55日通道突破作为入市信号，以20日通道突破作为退出信号。

1、入市信号：

所谓“55日通道”是以55日的最高价和最低价为界，即以55日的最高价和最低价作为开仓突破点，当突破过去55日的最高点或最低点，立即入市交易（价格高于55日最高点则开多仓，低于55日最低点则开空仓）。

2、逐步建仓：

一旦信号产生，首先在突破点建立1个单位的头寸，然后按1/2×N的价格间隔一步一步扩大头寸逐步建仓。

3、退出信号：

同样的，“20日通道”是以20日的最高价和最低价为界。在建仓之后，以20日的最高价和最低价作为退市突破点。对于多头来说，当价格低于20日最低价（向下突破），或对于空头来说，当价格高于20日最高价（向上突破）时，将所有头寸单位清仓，退出市场。

如何确定止损

“海龟”根据头寸风险来设定止损标准。任何一笔交易的风险程度都不得超过2%。

由前面计算头寸的公式，我们可以知道，1N的价格变动代表账户净值的1%，那么，在2%的风险控制下，价格变动的上限就是2N，即“海龟”的止损标准为：

1、对于多头头寸来说，止损价比（最新）入市价低2N；

2、对于空头头寸来说，止损价比（最新）入市价高2N；

当市场价格达到这个价格时，“海龟”将清仓退出市场；

以上就是“海龟系统二”的内容啦。那下面就让我们来扒一扒源代码吧！

这次小编使用的海龟交易法则策略，订阅了8个相关度不是太高的商品期货主力连续合约，分别是：甲醇、鸡蛋、玉米、聚丙烯、热轧卷板、螺纹钢、黄金和铜。

使用了日收盘价、日最高价、日最低价、15分钟收盘价、15分钟最高价、15分钟最低价以及每个品种的合约乘数。