期货套利是一种常见的期货操作，是同时操作2个或以上相关联的品种/合约，利用价差的波动来盈利。
一、合约选择：
1、要选高流动性/高成交量的品种/合约，成交滑点会比较小，不要选流动性差/成交量少的品种，会有很大的成交滑点，会吞噬部份利润，甚至由盈转亏。
2、品种/合约之间的相关性要强，做套利就要选相关性较强的品种/合约，只有相关性强的品种/合约，当价差发生偏离，才会出现价格回归，才有套利操作基础。
二、操作的方向要相反，买入的同时也要卖出，而不能只买入不卖出，这不是套利操作。
三、买入和卖出的数量要相等，如果多单和空单的数量不等，就会有净多单或净空单的情况，变成单边操作，而不是套利。要注意：是数量相等而不是手数相等。
四、要同时操作，由于期货价格不断变化，如果不是在同一时间开仓或平仓，差价就会变化，可能无法实现套利。所以，开仓要同一时间开仓，平仓要同一时间平仓，如果不是同时操作，价差所产生的利润就可能在瞬间消失，失去套利的基础。
期货套利的操作原则：期货套利是一种高胜率的交易策略，也是一种短线策略，优点是胜率高，操作周期短，对短线/日内风格的交易员十分友好，缺点是盈利空间较小，需要快速执行。

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