国内进行期货套利投资的一般步骤如下：

1. 分析市场行情：首先需要关注期货市场中的各种品种合约的价格走势，找出潜在的套利机会。这通常涉及到对基本面和技术面的综合分析，以及对相关品种价格差异或比价关系的研究。
2. 制定套利策略：根据市场分析，选择合适的套利策略。常见的期货套利策略包括跨期套利、跨市场套利、跨品种套利等。例如，跨期套利是利用同一品种不同交割月份合约之间的价差变化进行套利；跨市场套利是利用同一品种在不同市场之间的价差变化进行套利；跨品种套利是利用具有相关性的不同品种之间的价差变化进行套利。
3. 建立套利头寸：按照套利策略，在相关市场或相关合约上建立多头和空头头寸。这通常涉及到买入低价合约同时卖出高价合约，或者相反操作。
4. 监控套利进展：在套利过程中，需要密切关注市场动态和价差变化，以及市场风险因素。如果价差扩大或缩小至预期水平，可以考虑逐步平仓以锁定盈利。
5. 平仓获利：在合适的时机平仓，实现获利。平仓的时机通常取决于价差的变化和预期收益的实现情况。

需要注意的是，期货套利投资虽然具有相对较低的风险和较稳定的收益，但仍然存在一定的市场风险和操作风险。投资者在进行期货套利投资前，需要充分了解相关知识和技巧，谨慎评估自己的风险承受能力和投资目标，必要时可以咨询专业的投资顾问或期货公司客服。同时，投资者还需要注意遵守相关法律法规和交易规则，确保合规操作。