对于期货市场涨幅排名预测，确实存在多种理论框架和方法论，但需要注意的是，期货市场价格波动受到许多复杂因素的影响，包括但不限于供需基本面、宏观经济环境、政策法规变化、突发事件、投资者预期以及市场情绪等，这使得精确的短期涨幅预测具有较大难度。以下是一些常用的分析框架和方法：

1. 基本面分析
 通过研究商品的供求关系、库存水平、生产成本、进出口数据等因素，评估期货品种未来可能的价格走势。

2. 技术分析
 利用图表分析工具如趋势线、移动平均线、支撑阻力位、形态识别、振荡指标及量价配合等手段来预测价格变动趋势。

3. 统计套利和定量分析
 利用统计模型（如时间序列分析、协整检验、Granger因果性测试等）对历史数据进行建模，并尝试预测未来的涨幅。

4. 机器学习和人工智能预测
 应用神经网络、支持向量机、随机森林等先进的机器学习算法，结合大量历史数据训练模型，以期捕捉潜在的价格模式并预测涨幅。

5. 事件驱动策略
 关注影响期货市场的各类重大事件，例如政策发布、行业报告、天气灾害等，提前布局可能受益或受损的期货品种。

6. 跨市场分析
 分析相关联的商品、资产之间的联动效应，比如能源化工产业链内部各产品之间、农产品与气候条件之间的关联性，以此作为预测参考。

然而，所有这些方法都不能保证绝对准确地预测期货涨幅排名，因为金融市场本身就充满了不确定性。在实际操作中，投资者通常会综合运用多种分析方法，并结合风险控制策略来进行投资决策。