请问国债期货是如何套利的?现在有什么套利策略?
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期货套利是分为跨市场套利,跨期套利,期现套利,每一种方式是不一样的:
首先,讲一下跨市场套利:就是在两个市场中,例如中国期货市场和美国期货市场。关于同一个品种的价差基本上是稳定的当出现价差过大或过小的情况就出现了套利的机会。这个时候就可以做多一个市场品种的同时做空另外一个市场的同一个品种。等价差恢复到了平常的状态,那您就盈利了。
其次,跨期套利也就是说同一个品种在一个市场中不同期的价差也是稳定的,当出现较大或较小的价差时,也出现了套利的机会。
最后,期限套利就是说同一个市场中的同一个品种,期货和现货的价差是恒定的,当出现较大或较小的价差时,也出现了套利的机会。
这个您可以就盯着两条线,关注价差。
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在线 期货黎经理:您好,很高兴为您解答问题。
您好,国债期货主要是跨期套利和跨品种套利,国债期货跨期套利是指合约间的套利,国债期货跨品种套利是指两年国债期货、五年国债期货、十年国债期货之间的套利,现在国债期货没有比较好的套利策略。国债期货开... 全文>
请问国债期货是如何套利的?现在有什么套利策略?
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