您好，套期保值的原理

1.实现“风险对冲”的根本原理。

市场上，期货价格与现货价格受到相似因素的影响，变动趋势相同，进行套期保值时，无论价格如何变动，总有一个市场盈利另一个市场亏损，两个市场盈亏相抵，从而实现风险对冲，规避价格波动给企业带来的风险。2.实现“风险对冲”，在套期保值操作中应满足的条件

(1)套期保值数量:使期货与现货市场的价值变动大体相当。

1由于期货价格与现货价格变动趋同，企业在选择期货合约时应当使期货合约的数量与现货合约的数量相当，这样才能保证期货与现货市场价值变动大体相当。

2当市场上不存在与被套期保值的商品或资产相同的期货合约时，企业可以选择其他相关的期货合约进行套期保值，而选择的期货合约头寸的价值变动与实际的、预期的现货头寸的价值变动大致相当。这种情况属于交叉套期保值，即选择与被套期保值商品或者资产不同但相关的期货合约进行的套期保值。

交叉套期保值时，选择的期货合约最好是该商品或者资产的替代品，替代性越强，套期保值的效果越好。

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