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用最佳套保比率确定所需期指合约量？
严 经理 在线
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在传统的套期保值理论中，股指期货与现货股票组合数量完全相等的情况，就是认为股指期货价格与现货股票组合价值的相关系数为1，并且股指期货价格与现货股票价格标准差也完全一致，则按上述方法计算的最小方差套保比率也为1；但在实际的情况往往是股指期货价格与现货股票组合价值的相关系数不为1，并且股指期货价格与现货股票价值标准差也不完全一致，则最小方差套保比率等于相关系数乘以股票现货组合的标准差再除以股指期货的标准差。最后用最小方差套保比率乘以股票现货组合价值再除以每单位股指期货合约价值得到所需要的套期保值股指期货合约数量。
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在线 张经理：您好，很高兴为您解答问题。
由于股票现货组合与股票现货指数并不相同，其中所含有的系统性风险存在较大差异。因此需要通过更精确的方法计算出运用股指期货对现货股票组合进行套期保值所需的合约数量。 全文>
用最佳套保比率确定所需期指合约量？
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张经理 422
#套保# @ 群友热聊中~

金鲤灵灵 18:02

现货库存1000吨橡胶做期货套保，选择近月合约还是远月合约，主要看你的库存周转计划和对价格波动的担忧周期。如果库存计划在1-3个月内销售，近月合约更贴合实际需求，能精准对冲短期价格下跌...

津门富婆 18:02

我想分散资金风险，能不能配置商品期货，我要稳健的收益？

盈月大神 18:02

商品期货与证券、债券等投资品相对性不高，适合做资产配置的一部分，用来分散风险赚取稳健收益，我了解下您情况，帮您研究下吧。
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