量化交易有哪些常见的策略类型,如何设计和评估一个量化策略
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您好,量化交易可以分为股票策略、CTA策略、期权策略、FOF策略等,想要设计和评估一个量化策略可以按照以下几点进行,具体如下:


1、目标:和产品、业务确认清晰明确的要达成的目标,确认方案要产生的价值。这个非常重要,因为最后用目标的达成结果来拆分量化我们的设计价值。
2、策略:该使用什么设计策略共同来达到这个目标?这里集合了服务设计、交互设计、UI设计、视觉设计。涉及对用户体验5要素的综合理解,而设计师将对整体要素有方向的了解后,重点在框架层和表现层集合发力。
3、定位:过程中定位有效关键数据,根据指标模型确认衡量指标。指标的拆分逻辑结合流程和场景,从业务指标拆分产品实现的功能指标和更细分的子节点指标,越往细分拆越微观、越具体,比如点击率、渗透率、留存等。多个子指标的综合作用,组成产品功能指标。
4、验证:在产品上线后结合指标和数据效果验证设计策略的有效性。我们一般会制定统一的度量模型、基于模型客观分析,再结合AB测试同比或周期环比进行数据比较,特别会关注关键流程、关键路径和关键任务的转化。
5、总结:在用数据验证设计效果和价值的过程中,数据的优点和缺点都将成为下一步行为决策的重要根据。哪些环节导致数据的提升,需要坚持和加强;哪些环节导致数据下滑,需要调整和终止。一切都是辩证的判断。

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