期权主要是根据时间价值和内在价值这两部分组成，其中波动率带来的时间价值和资金本身的时间价值。后者几乎不随着期权到期而出现明显的变化，因此随着期权到期衰减加速的主要是时间。
因为标的在期权剩余到期时间内的波动率是时间的一个平方根函数，因此当时间趋向于0时，不确定性会随着时间呈现加速下降，导致时间价值的快速衰减。

如图一，6月份到期，剩余时间40天的，认购2700合约，一张合约959元。

如图二，12月份到期，剩余时间229天的，同样认购2700的合约，合约的价值为2211元。
就拿期权相当于一份保险合约，打一个比喻：

内容一样的两份保险合同。一份6个月到期的保险合约，跟一份2个月就到期的保险合约，哪个合约更便宜？

很明显，6个月到期的合约，价格肯定会更贵点，因为到期的时间更久，买家更愿意花费更高的代价，去换取更长时间的保险。所以，期权也是一样的，到期时间越短，合约的价格越便宜。
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