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跨期套利方式众多，建议普通投资者选择日内的跨期套利交易，日内跨期主要根据近期二者价差波动规律而定，选择一个价差的中值，在考虑各自手续费的基础上，价差中值出现上下5个点以上的偏差进行套利，风险收益较佳
发布于2022-4-3 19:01 中卫
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玉涛经理
期货
帮助10万+ 好评10万+ 从业10年+
您好，远期合约在正向市场的情况下可以进行套利，同一品种不同月份合约利用价差达到赚取利润的目的就是跨期套利。一般来说蝶式套利没什么可说的，只有熊市套利和牛市套利两种能现实应用的套利方法。具体为：熊市套利----近期合约价格高于远期合约，远期合约做空，近期合约做多，利用远期合约在熊市中下跌幅度超过近期合约获得利润；牛市套利----近期合约价格高于远期合约，近期合约做空远期合约做多，利用远期预期上涨幅度超过近期获取利润。
在期货市场中，进行牛市套利时，采用的是买入近期交割月份的石油期货合约，同时卖出远期交割月份的期货合约的形式，只要近期合约价格的上涨幅度大于远期合约价格的上涨幅度，就说明套利成功。
对于期货来说，一般仓单每个月的持仓费决定了相邻两个交割月份合约的价差。而如果是同一生产年度内的两个相邻月份的合约，当较远期月份合约与较近期月份合约的价差大于持仓费用时，预计将来价差将回归至持仓费用,那么卖远期月份的同时，买入近期月份的合约也是可以获利的，而且价差越大，风险越小，也就是获利空间越大。而反向市场中则是价差越大，就越有利于套利者。
另外，由于期货的正向市场还有一个特性，也就是近期合约对远期合约的升水没有限制，而远期合约对近期合约的升水却受制于持仓费的多少，因此在石油期货的套利交易中，牛市套利的获利潜力巨大，并且只需要承受有限的风险，这也是期货套利交易受欢迎的原因。
以上就是关于您问题的答案，希望我的回答对您有帮助，如果有什么不明白的，点击微信添加好友或者电话都可以免费咨询，24小时在线服务。
发布于2023-3-3 12:51 北京
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