期货交易中滑点发生的原因有三点:一是网络延迟;二是市场报价断层;三是市场波动剧烈。
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期货“数据公布时滑点巨大”,使用“止损限价单”能否有效“控制滑点损失”?
量化交易滑点一般在多少范围内是正常的,低佣金券商滑点更小吗
量化实盘和回测的收益差很多,除了滑点还有什么其他原因?
量化交易滑点一般是多少,好券商的通道能把滑点控制在什么范围?