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一般来说，流动性好的主流品种正常滑点在0.01%到0.1%之间，流动性较弱的冷门品种滑点在0.1%到0.5%之间都属于正常情况，如果滑点长期超过1%就需要重点关注交易策略和通道的问题了。而低佣金和滑点大小没有直接的对应关系，滑点主要受市场流动性、交易通道拥堵程度、行情延迟等因素影响。
第一步：回测统计自身策略的滑点
用量化策略做历史回测的时候，加入滑点参数，分别测试不同滑点水平下策略的收益变化，确定策略可承受的滑点范围。
第二步：实盘小资金试跑统计实际滑点
用小资金启动策略实盘运行，对比你策略的下单价格和实际成交价格，计算每笔交易的实际滑点，统计一段时间内的平均滑点。
第三步：根据滑点情况调整策略和交易通道
如果实际滑点超出你的可承受范围，可以调整下单的拆单规则，或者更换更稳定的交易通道降低滑点影响。
需要注意的是，滑点是无法完全消除的，即使是很成熟的量化策略也会遇到突发行情带来的滑点扩大，不要过度追求零滑点，只要滑点稳定在你的策略盈利可覆盖范围内就属于正常情况。
举个例子，你做日内沪深300成分股的高频量化交易，成交价格和你的下单申报价格平均差了0.03%，这个滑点水平对于这类策略来说就是完全正常的，不会对策略整体盈利造成太大影响。
我可为你提供开户佣金成本费率，对接支持量化交易的正规券商服务，配备稳定低延迟的量化交易专用通道，能更好地帮助你控制滑点影响，同时还有专属顾问会协助你对接量化交易相关的业务需求。如果你觉得这个回答对你有帮助，麻烦点个赞支持一下，也可以点我头像添加微信，添加你的专属理财顾问，获取一对一的量化开户咨询服务。
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如果实际滑点超出你的可承受范围，可以调整下单的拆单规则，或者更换更稳定的交易通道降低滑点影响。
需要注意的是，滑点是无法完全消除的，即使是很成熟的量化策略也会遇到突发行情带来的滑点扩大，不要过度追求零滑点，只要滑点稳定在你的策略盈利可覆盖范围内就属于正常情况。
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发布于6小时前 杭州
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