分享
注册
1分钟入驻>
问一问
首发回答
官方评定为【优质回答】
您好，跨期套利，是期货交易者在同一市场或者期货交易所同时买进、卖出同一期货合约品种的不同交割月份的期货合约的一种操作。投机者以此期望在有利时机将这些期货合约对冲平仓来获利。
跨期套利跟期现逻辑是一样的，我们可以把近期合约当作现货，把远期合约当作期货或者是预期。
抛出其他因素，只看单一因素的话
1、期货贴水做正套，期货升水做反套
2、高库存累库做反套，低库存去库做正套
3、高仓单做反套，低仓单做正套
4、对于季节性比较明显的品种，比如鸡蛋，苹果这类生鲜品种，我们可以根据其季节性做多成本高的月份，做空成本低的月份。
其实无论是基差，库存还是仓单，我们判断的核心都是基于现货的强弱，现货走强，做正套，现货走弱，做反套。
如您还有其它问题欢迎咨询！祝您投资顺利！
跨期套利跟期现逻辑是一样的，我们可以把近期合约当作现货，把远期合约当作期货或者是预期。
抛出其他因素，只看单一因素的话
1、期货贴水做正套，期货升水做反套
2、高库存累库做反套，低库存去库做正套
3、高仓单做反套，低仓单做正套
4、对于季节性比较明显的品种，比如鸡蛋，苹果这类生鲜品种，我们可以根据其季节性做多成本高的月份，做空成本低的月份。
其实无论是基差，库存还是仓单，我们判断的核心都是基于现货的强弱，现货走强，做正套，现货走弱，做反套。
如您还有其它问题欢迎咨询！祝您投资顺利！
发布于2022-1-11 17:10 重庆
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
从业认证
20011万+
电话咨询
+微信
咨询
17728823688 
