分享
注册
1分钟入驻>
+微信
从业认证
首发回答
QMT量化的风险预算规则，核心是用最大回撤和波动目标来把控策略的风险边界，防止出现大幅亏损。
我给您通俗拆解下：最大回撤就是策略净值从高点跌下来的最大跌幅，波动目标是收益的波动幅度，这俩是风险预算的核心指标。落地步骤是：1. 先结合自己能接受的亏损，设最大回撤值（比如最多亏10%就设8%，留缓冲）；2. 根据能承受的波动范围，设波动目标；3. 策略运行接近目标时就减仓调整。举个例子，做股票量化设最大回撤8%，到7%回撤就减仓，避免超目标。注意别把目标设太低，不然易频繁调整影响收益。
要是想了解怎么根据你的风险承受力具体设置这些参数，可以点击追问联系我。QMT工具支持自定义风险参数，适配不同策略需求，想知道具体操作的话，添加微信沟通更清楚。
我给您通俗拆解下：最大回撤就是策略净值从高点跌下来的最大跌幅，波动目标是收益的波动幅度，这俩是风险预算的核心指标。落地步骤是：1. 先结合自己能接受的亏损，设最大回撤值（比如最多亏10%就设8%，留缓冲）；2. 根据能承受的波动范围，设波动目标；3. 策略运行接近目标时就减仓调整。举个例子，做股票量化设最大回撤8%，到7%回撤就减仓，避免超目标。注意别把目标设太低，不然易频繁调整影响收益。
要是想了解怎么根据你的风险承受力具体设置这些参数，可以点击追问联系我。QMT工具支持自定义风险参数，适配不同策略需求，想知道具体操作的话，添加微信沟通更清楚。
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
踩
发布于2026-11-10 16:03 杭州
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
杨经理：
风险预算需锚定量化策略的核心波动目标，最大回撤设限需匹配策略的风险承受阈值
资深方经理：
波动目标需结合市场行情动态调整，可通过策略历史回测数据校准参数设置的合理性
272
电话咨询
咨询
18630917047 
