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智擎 AT 系统的因子组合改变后，用相同样本重新回测有助于把变化归因于规则本身。系统目前在牛股王股票内使用；如果因子、股票池和数据区间一起改变，就不能直接判断哪个改动起了作用。
对照实验先保留基准：因子定义和组合方式、股票范围、交易模型、仓位、样本日期以及实际可确认的成本与成交假设。留存原曲线和历史交易，避免只记最后一个收益率。
改动版沿用上述条件，只调整这次要研究的因子。比较入选股票、交易日期、持仓分布和回撤是否变化，再核某笔具体交易的条件。若当前数据更新了，应注明日期或范围差异，不把它冒充严格相同输入。
相同样本只是便于解释，不是独立验证。开发阶段反复看同一段结果会增加过拟合风险，后续仍需冻结规则，用未参与调整的区间和模拟观察检查。不能把修改后的最佳历史曲线当成未来表现证明。
参数与结果可按实际可见页面人工留存，自动版本控制或代码导出是否支持另核。实验目的应是解释规则变化及风险，不能只为了把收益数值不断调高。
市场有风险，投资需谨慎。相关内容仅作信息整理和投资者教育参考，不构成具体投资建议，投资者应自主决策并独立承担风险。
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发布于2026-10-9 08:35 上海
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
资深小陆经理：
因子组合变动后，需用相同回测样本确保测试的公平性与一致性
资深小妮经理：
通过相同样本重测可排除样本差异干扰，精准验证因子组合的实际有效性
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