第一步:先明确自身的交易需求
1梳理自己的量化交易策略,判断策略对延迟的敏感程度,高频策略对延迟要求更高,中低频策略对延迟的容忍度更高。
2估算自己的日均交易频率和单账户资金规模,对应选择合适的通道类型。
3整理自己对交易通道的具体要求,方便和客户经理对接确认。
第二步:确认对应通道的延迟情况
1如果是普通个人投资者做中低频量化,选择常规交易通道即可,可先开通账户测试延迟水平,确认是否满足需求。
2如果是做高频量化,向开户券商申请专用的量化独立通道,询问券商该通道的常规延迟范围,要求提供参考数据。
3可以在实盘交易前通过模拟测试,实际测算自己的通道延迟情况,确认是否符合策略要求。
第三步:确认券商的收费和服务规则
1向券商明确通道服务对应的收费标准,同时确认交易佣金的收费规则。
2签署对应的服务协议,确认通道开通和使用的相关要求。
3测试通道稳定性,确认延迟符合预期后再投入实盘使用。
咨询官方确认细节。
需要注意的是,交易通道的延迟不是固定不变的,行情剧烈波动、交易量突然放大的时候,延迟都可能会小幅升高,不要一味追求极致低延迟,要结合自己的策略需求选择匹配的通道。
举例说明,如果是做日内日线级别的低频量化策略,一天只交易1-2次,普通交易通道百毫秒以内的延迟完全不会影响收益,不需要额外申请专用低延迟通道;如果是做秒级的高频做策略,就需要选择延迟更低的独立量化通道来避免延迟影响成交价格,侵蚀收益。
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发布于8小时前 杭州



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