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您好，QMT量化优化滑点、降低成交偏差，核心是从订单策略、行情适配和参数设置三个方向调整，下面给您具体的落地技巧。
（1）优先选用限价单替代市价单，尤其是在早盘、尾盘波动较大的时段，限价单能锁定您预期的成交价格，避免市价单因瞬间行情波动产生大幅滑点；
（2）设置合理的挂单价差，根据标的日内平均波动幅度，挂单价格比最新价略优1-2个最小变动单位，比如买单挂卖一价、卖单挂买一价，平衡成交概率与滑点成本；
（3）分拆大额订单分批成交，把大额交易拆成多个小额订单，间隔1-3分钟逐步下单，避免一次性冲击市场导致价格偏离，比如交易场内ETF时，1万份订单可拆成5次2000份下单。
需要注意的是，滑点受市场流动性影响，流动性较差的中小盘个股，拆单间隔可适当拉长，同时要结合策略的时间容忍度调整，不能为了滑点牺牲策略时效性。
想要获取更适配您量化策略的个性化滑点优化方案，或者了解成本佣金开户福利（ETF/可转债万0.5，期权1.7元/张，两融专项利率3.5%以下等），可以点击头像添加微信进一步沟通。
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需要注意的是，滑点受市场流动性影响，流动性较差的中小盘个股，拆单间隔可适当拉长，同时要结合策略的时间容忍度调整，不能为了滑点牺牲策略时效性。
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发布于14小时前 广州
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