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多数情况下，量化交易的回测结果和实盘结果会存在一定差距，很少能完全吻合，差距大小和策略模型、市场环境都有关系。
造成差距的核心原因有三点：
1.回测使用的是历史行情数据，只能代表过去的市场波动规律，未来实际行情不会完全复刻历史，突发的政策变动、黑天鹅事件都不在回测的覆盖范围内。
2.回测一般会简化手续费、冲击成本这些交易成本，实际交易中这些成本会蚕食收益，拉低最终的实盘收益，和回测结果产生偏差。
3.回测不会考虑流动性风险，遇到市场流动性不足的时候，实盘无法按回测设定的价格成交，也会导致结果偏离。
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2.回测一般会简化手续费、冲击成本这些交易成本，实际交易中这些成本会蚕食收益，拉低最终的实盘收益，和回测结果产生偏差。
3.回测不会考虑流动性风险，遇到市场流动性不足的时候，实盘无法按回测设定的价格成交，也会导致结果偏离。
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发布于2026-7-29 11:47 杭州
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