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量化策略的样本外测试，是指完成策略的样本内回测后，用一段回测时没用到的全新历史行情数据，来检验策略的实际表现，核心目的是避免策略过度拟合历史行情，提前排查策略的实盘适配性。
做量化策略样本外测试的核心流程：
1.先把收集到的全量历史行情数据按照时间比例拆分，一部分留作样本内回测数据，另一部分单独留存作为样本外测试数据；
2.用样本内数据完成策略参数的调整优化，确定最终的策略模型；
3.把调整好的策略放到提前留存的样本外数据中运行，统计策略的收益、回撤等指标，判断策略是否适配未见过的行情。
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3.把调整好的策略放到提前留存的样本外数据中运行，统计策略的收益、回撤等指标，判断策略是否适配未见过的行情。
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发布于2026-7-28 17:29 杭州
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