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您好，QMT量化策略回测过拟合的规避方法及样本外检验方法，我这就给您通俗易懂地拆解清楚。
首先得提醒您，过拟合的核心风险是策略在历史回测中表现优异，但实盘运行时却大幅跑输，甚至出现亏损，所以一定要重视规避和检验。
规避过拟合可按这三步执行：
1. 简化策略逻辑，限制参数数量，比如不要为了贴合某段行情加五六个过滤条件，保持策略核心逻辑的简洁性，有朋友曾因加了8个参数导致回测完美但实盘亏损。
2. 采用滚动回测法，每3-6个月用过去的历史数据回测策略，再用接下来的1-2个月数据做验证，避免一次性拟合全部历史行情。
3. 拒绝过度参数优化，不要反复调整参数去适配历史走势，要保证策略逻辑符合市场普遍规律。
样本外检验可用这三种方法：
1. 时间分割法，把历史数据按8:2分成训练集和测试集，用训练集回测，测试集验证策略有效性。
2. 跨品种检验法，比如用沪深300数据开发策略，再用中证500指数数据检验表现。
3. 极端事件检验，模拟如疫情、加息这类突发行情，看策略能否稳定运行。
如果您不知道怎么具体拆分数据做样本外检验，或者想定制适配性强的QMT量化策略，点击右上角添加微信进一步沟通。新开户立享成本交易佣金！ETF和可转债佣金降至0.5，两融的专项利率降至3.6%以下，国债逆回购能够降到打一折。
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2. 采用滚动回测法，每3-6个月用过去的历史数据回测策略，再用接下来的1-2个月数据做验证，避免一次性拟合全部历史行情。
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发布于21小时前 深圳
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