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不算，这属于“伪分散”。 同一板块的股票通常高度相关，这样做只能分散“个股爆雷”的风险，但完全无法分散“板块系统性下跌”的风险。
用投资术语说，你躲开了非系统性风险（公司自己的黑天鹅），但把系统性风险（行业政策、周期波动）加倍放大了。一旦板块遭遇利空（如集采、退补、制裁），这几只股票往往会同涨同跌，起不到任何对冲作用。
数据佐证：同板块股票的相关系数通常在 0.7~0.9 以上（1为完全同步）。这意味着，买5只券商股，波动幅度基本和买1只券商ETF（交易型开放式指数基金）一样，但手续费却高得多。
那么，怎么才算真正的分散？ 需要降低资产间的相关性：
· 跨大类资产（最有效）：股（股票）+ 债（债券）+ 黄金。股跌时债往往涨。
· 跨不同驱动力的板块：如高股息（公用事业）+ 高成长（科技）+ 顺周期（消费）。它们的涨跌逻辑互不相同。
· 跨市场：A股 + 港股/美股（注意中概股关联度仍高）。
如果你确实看好该板块，又想规避个股风险，直接买该板块的ETF（交易型开放式指数基金）比买一堆成分股更划算（费率低、一键持仓）。如果非要买个股，持仓里同板块的总仓位建议控制在总资产的 20%以内。
如果你愿意，我可以帮你看看你手头具体是哪几只股票，帮你判断它们之间的“真实相关性”高不高。
发布于2026-7-21 14:47 增城
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