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天勤量化通过 “持仓重合风险分散系统” 降低集中风险，核心方法有三，全流程依托天勤组合管理工具。一是重合度实时监测，天勤按 “近 30 天策略持仓重合率” 评估风险（单一板块重合率超 60% 触发预警），自动生成 “持仓重合热力图”，标记高重合板块及品种，某组合通过监测，重合风险识别效率提升 69%。二是持仓动态调整，天勤为高重合策略提供 “差异化持仓方案”：如 A 策略重仓新能源，B 策略则从新能源切换至半导体；同时限制单一板块最大持仓占比（不超组合资金的 35%），某组合策略通过调整，板块重合率从 70% 降至 30%，极端行情下最大回撤从 22% 缩小至 9%。三是策略类型补充，天勤推荐 “低持仓重合策略”：如现有策略均为股票板块策略，补充商品期货套利策略（与股票板块重合率＜10%），某组合通过补充，整体持仓重合度从 65% 降至 25%，风险分散效果提升 58%。
发布于2025-8-21 13:25 七台河
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