量化交易的回测结果和实盘交易结果差别大吗,一般差幅在多少以内合理?
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量化交易的回测结果和实盘交易结果差别大吗,一般差幅在多少以内合理?

叩富问财 浏览:61 人 分享分享

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量化交易的回测结果和实盘结果大概率会存在一定差别,回测是基于历史行情数据模拟交易得出的结果,没办法完全复刻未来市场的流动性波动、滑点冲击以及突发政策等因素,所以很难和实盘结果完全一致。一般来说,如果回测年化收益率和实盘年化收益率的差幅控制在百分之十以内,都属于比较合理的范围,如果差幅过大,说明回测模型存在过度拟合历史数据的问题,需要重新调整优化模型参数。

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发布于1小时前 杭州

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