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分析市场因子贡献通常可以分步骤拆解，首先要明确目标市场因子，常见的包括规模因子、估值因子、动量因子、波动率因子等，先筛选出和策略持仓匹配的核心因子，确定每个因子的收益计算基准。
第二步是拆分策略收益，把策略整体获取的收益拆解成不同因子对应带来的收益部分，排除掉策略选股自带的超额收益部分，单独核算每个市场因子对总收益的拉动或者拖累效果。
第三步是做敏感性回测，通过调整不同因子的暴露程度，观察策略收益的变化，以此确定哪个市场因子对策略绩效的影响程度更大，判断因子贡献的稳定性。
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发布于1小时前 杭州
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