分享
注册
1分钟入驻>
关注/提问
咨询TA
15103944474 
您好，所谓期货的程序化交易，就是通过计算机编程来实现自动化交易的一种交易模式。程序化交易是系统化交易的一种，它需要借助特定软件平台来实现自动化交易，比较常见的通用程序化平台有文华的WH8和WH9、交易开拓者、金字塔、易盛等，目前还有基于更专业的平台，如掘金量化、聚宽量化、以及各头部证券公司推出的量化平台等。由于牵涉到编程，程序化交易注定不会是大多数人的选择，但它正在或已经成为一股不可忽视的市场力量。
程序化交易的主要优势：
1、可复制性强
程序策略在设计之初一般要求它具有一定的通用性，可以胜任不同周期不同品种下的交易，因此，相比人工交易，它可以复制更多的应用场景，而且，策略和策略之间还可以相互复制，形成“多品种、多周期、多策略”的“三多”网格，容纳更多资金。
2、执行力强
执行好交易计划不管是对交易新手还是对老手来说，都是一个莫大的考验。程序化交易的第二个优势在于执行，行情只要达到了它设定的条件，它就会马上执行下单，而且它还能全天侯24小时待命，解决了人们长时间盯盘的苦恼（当然，很多人喜欢盯盘的感觉）。
3、升级潜力大
程序化交易以后可能会往智能化交易方向发展，现在流行的大数据、人工智能（AI）技术会越来越多地应用到交易当中，通过海量大数据学习，程序可以发现人眼发现不了的交易特征和机会，增加更多获利可能。当然，当某个赛道变得拥堵的时候，很多策略就会失效，因此就不存在策略通吃的问题。
主要劣势：
1、部分替代
并不是所有的交易系统都能转化为程序化交易系统，很多主观交易系统是不能被量化的，就拿简单的趋势线交易系统就很难量化出来（因为趋势线的定义具有一定主观性），就更别提凭盘感交易的系统，所以程序化交易并不是万能的，在这个市场里，仍然是“八仙过海，各显神通”。
2、有一定门槛
程序化交易有一定资金和技术门槛，并不适合每一个人使用。由于它的“三多”优势，为了达到更平稳的资金曲线，它需要更多的资金来分散风险，而且它并不是暴利机器，相比优秀的交易员，它的赚钱效应太慢，很多人都看不上年化20~30%的收益率。除此以外，它还需要人们懂得编程，平台使用也相对复杂，这对没有编程基础的人来说是一个不小的挑战。
其实，就目前的程序化策略而言（这里先不谈更高深的AI策略），程序化交易并不是什么高大上的玩意，它只是人们对市场及交易理解的外化工具而已，它的好坏直接取决于设计它的人的交易境界的高低。因此，没有对市场及交易有深刻理解，而只是想通过程序化来赚钱的人最终往往会适得其反，而且即便是好的策略，在很多人手里仍然会被打烂，因为他们都扛不住策略的阶段性连续亏损。所以，在决定使用程序化之前，大家需要对自己进行一下全面评估，主要回答以下几个问题：
1、自己有没有好的策略思路，规则能不能量化？
2、你的策略需要用到哪些指标，有没有参数优化？
3、如果你的策略在历史测试中表现不好，你该怎么办？
4、你能容许策略连续亏损多少次，亏损金额多大？
5、你的策略实际表现与历史测试表现不符，你该怎么办？
前两个问题是程序策略的基础，进出场怎么设计，有无资金管理模块，指标参数是否存在过度优化的问题等，都需要一一明确，至于策略怎么编写，这个倒不是关键问题，我们可以提供策略定制服务，帮你解决策略编写及历史回测等问题。当然，策略如何使用完全取决于你自己，你需要对策略潜在的风险点有足够的认识，主要是后三个问题，这也是直面人性的问题，很容易被忽视的问题，但这些问题都没有标准答案，需要视你的资金实力、风险偏好度及对策略的信任度来定。
以上就是对程序化交易的解答，如果您还想了解更多，可添加好友，欢迎随时交流和咨询。
程序化交易的主要优势：
1、可复制性强
程序策略在设计之初一般要求它具有一定的通用性，可以胜任不同周期不同品种下的交易，因此，相比人工交易，它可以复制更多的应用场景，而且，策略和策略之间还可以相互复制，形成“多品种、多周期、多策略”的“三多”网格，容纳更多资金。
2、执行力强
执行好交易计划不管是对交易新手还是对老手来说，都是一个莫大的考验。程序化交易的第二个优势在于执行，行情只要达到了它设定的条件，它就会马上执行下单，而且它还能全天侯24小时待命，解决了人们长时间盯盘的苦恼（当然，很多人喜欢盯盘的感觉）。
3、升级潜力大
程序化交易以后可能会往智能化交易方向发展，现在流行的大数据、人工智能（AI）技术会越来越多地应用到交易当中，通过海量大数据学习，程序可以发现人眼发现不了的交易特征和机会，增加更多获利可能。当然，当某个赛道变得拥堵的时候，很多策略就会失效，因此就不存在策略通吃的问题。
主要劣势：
1、部分替代
并不是所有的交易系统都能转化为程序化交易系统，很多主观交易系统是不能被量化的，就拿简单的趋势线交易系统就很难量化出来（因为趋势线的定义具有一定主观性），就更别提凭盘感交易的系统，所以程序化交易并不是万能的，在这个市场里，仍然是“八仙过海，各显神通”。
2、有一定门槛
程序化交易有一定资金和技术门槛，并不适合每一个人使用。由于它的“三多”优势，为了达到更平稳的资金曲线，它需要更多的资金来分散风险，而且它并不是暴利机器，相比优秀的交易员，它的赚钱效应太慢，很多人都看不上年化20~30%的收益率。除此以外，它还需要人们懂得编程，平台使用也相对复杂，这对没有编程基础的人来说是一个不小的挑战。
其实，就目前的程序化策略而言（这里先不谈更高深的AI策略），程序化交易并不是什么高大上的玩意，它只是人们对市场及交易理解的外化工具而已，它的好坏直接取决于设计它的人的交易境界的高低。因此，没有对市场及交易有深刻理解，而只是想通过程序化来赚钱的人最终往往会适得其反，而且即便是好的策略，在很多人手里仍然会被打烂，因为他们都扛不住策略的阶段性连续亏损。所以，在决定使用程序化之前，大家需要对自己进行一下全面评估，主要回答以下几个问题：
1、自己有没有好的策略思路，规则能不能量化？
2、你的策略需要用到哪些指标，有没有参数优化？
3、如果你的策略在历史测试中表现不好，你该怎么办？
4、你能容许策略连续亏损多少次，亏损金额多大？
5、你的策略实际表现与历史测试表现不符，你该怎么办？
前两个问题是程序策略的基础，进出场怎么设计，有无资金管理模块，指标参数是否存在过度优化的问题等，都需要一一明确，至于策略怎么编写，这个倒不是关键问题，我们可以提供策略定制服务，帮你解决策略编写及历史回测等问题。当然，策略如何使用完全取决于你自己，你需要对策略潜在的风险点有足够的认识，主要是后三个问题，这也是直面人性的问题，很容易被忽视的问题，但这些问题都没有标准答案，需要视你的资金实力、风险偏好度及对策略的信任度来定。
以上就是对程序化交易的解答，如果您还想了解更多，可添加好友，欢迎随时交流和咨询。
发布于2021-9-10 11:27 北京
当前我在线
直接联系我
秒答
收藏
分享
追问
踩 
举报
首发回答
搜索更多类似问题 >
1367万+ 
电话咨询
+微信
咨询
