请问期权中的垂直价差策略是什么?
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期权美联储 价差

请问期权中的垂直价差策略是什么?

叩富问财 浏览:1721 人 分享分享

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垂直价差策略指买入一个期权的同时卖出一个期权,这两个期权具有相同合约标的和相同到期日,但具有不同的行权价。

发布于2021-8-25 18:35 广州

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请问期权中的垂直价差策略是什么?

期权是金融衍生品,前二十日日均资产比低于50万且有6个月的交易经验,有过融资融券相关经验,期权业务办理我司尤为熟练,一张佣金低至1.7元。

发布于2023-8-22 13:03 重庆

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您好,基本的垂直价差可分为四种具体的策略:即“牛市看涨期权价差”、“牛市看跌期权价差”、“熊市看涨期权价差”和“熊市看跌期权价差”。我司融资融券利率4.99%,期权1.7元/张,佣金成本价。

发布于2023-9-15 11:21 南京

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您好,基本的垂直价差可分为四种具体的策略:即“牛市看涨期权价差”、“牛市看跌期权价差”、“熊市看涨期权价差”和“熊市看跌期权价差”。联系我可以申请4.99%的融资融券利率,期权1.7元,佣金行业新低。

发布于2023-9-15 11:21 宁波

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您好,基本的垂直价差可分为四种具体的策略:即“牛市看涨期权价差”、“牛市看跌期权价差”、“熊市看涨期权价差”和“熊市看跌期权价差”。差垂直价差的特点就是买进期权和卖出期权的协定价格不相同。相比较基本交易策略而言,此种交易策略属于较为复杂的交易策略,可以把风险锁定在一个特定的区间。

发布于2021-8-25 18:38 杭州

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