分享
注册
1分钟入驻>
+微信
首发回答
易方达沪深300ETF和华夏沪深300ETF在费率和跟踪误差方面各有特点：
一、费率方面
这两只基金的费率处于同一水准，都是市场最低的0.2%。在费用维度，它们没有明显的优劣之分。
二、跟踪误差方面
两者的可决系数均为1.00，这表明它们的收益走势和基准高度一致，跟踪误差控制都很得当。不过从其他指标来看，易方达沪深300ETF在信息比率（年化）和夏普比率（年化）方面略胜一筹，分别为6.26和0.95，显示出其在风险调整后的收益表现更佳，一定程度上也反映出易方达沪深300ETF在跟踪指数时可能更具优势。
另外，从收益率角度看，近一年易方达沪深300ETF和华夏沪深300ETF表现较为突出，回报分别为22.88%和22.77%，均显著高于沪深300指数的19.74%；超额回报分别为3.14%和3.03%，显示出较强的主动管理能力或跟踪精度。近3年，易方达沪深300ETF年化回报为1.59%，同样优于市场基准。
总体而言，在费率上两者无明显差异，而在跟踪误差及风险调整后的收益表现上，易方达沪深300ETF相对更有优势一些。
一、费率方面
这两只基金的费率处于同一水准，都是市场最低的0.2%。在费用维度，它们没有明显的优劣之分。
二、跟踪误差方面
两者的可决系数均为1.00，这表明它们的收益走势和基准高度一致，跟踪误差控制都很得当。不过从其他指标来看，易方达沪深300ETF在信息比率（年化）和夏普比率（年化）方面略胜一筹，分别为6.26和0.95，显示出其在风险调整后的收益表现更佳，一定程度上也反映出易方达沪深300ETF在跟踪指数时可能更具优势。
另外，从收益率角度看，近一年易方达沪深300ETF和华夏沪深300ETF表现较为突出，回报分别为22.88%和22.77%，均显著高于沪深300指数的19.74%；超额回报分别为3.14%和3.03%，显示出较强的主动管理能力或跟踪精度。近3年，易方达沪深300ETF年化回报为1.59%，同样优于市场基准。
总体而言，在费率上两者无明显差异，而在跟踪误差及风险调整后的收益表现上，易方达沪深300ETF相对更有优势一些。
发布于2026-2-23 14:43 北京
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
咨询TA
17310058203 
搜索更多类似问题 >
50
电话咨询
咨询
