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先说下，在公众号【量化刘百万】有长期记录期货量化入门笔记，所以下面这些升级版多空指标的思路，都是实盘验证过能减少假信号的干货。
很多新手用基础指标（比如MACD、KDJ）时总踩坑：信号滞后、震荡行情里反复止损，核心问题是没解决“趋势方向”和“信号质量”的双重确认。升级版指标可以从这三点优化：
### 1. 双周期趋势共振（过滤假信号）
用大周期定方向（比如日线），小周期找入场点（比如4小时）。比如日线收盘价站上20日均线时确认多头趋势，再在4小时周期出现阳线突破前高时做多，反之亦然。
麦语言示例（文华财经T8可用）：
```
MA20:MA(CLOSE,20);
日线趋势:=CROSS(CLOSE,MA20)&&DAYBARPOS=1;
4小时入场:=CROSS(CLOSE,REF(HIGH,1))&&HOUR=15;
多信号:日线趋势&&4小时入场;
```
### 2. 加入波动率过滤（避免追涨杀跌）
用ATR（平均真实波幅）判断趋势强度，只有当ATR大于最近20天均值时才参与，避免在低波动的震荡行情里交易。
麦语言补充：
```
ATR:=MA(MAX(MAX(HIGH-LOW,ABS(HIGH-REF(CLOSE,1))),ABS(LOW-REF(CLOSE,1))),14);
ATR均值:=MA(ATR,20);
波动过滤:=ATR>ATR均值;
多信号:日线趋势&&4小时入场&&波动过滤;
```
### 3. 动态止损（锁定利润）
用ATR的1.5倍作为止损幅度，比如做多后，止损价=入场价-1.5*ATR，随着行情移动自动调整，避免利润回吐。
这些逻辑在【量化刘百万】里有更详细的品种适配案例（比如螺纹钢和豆粕的ATR参数差异），还有回测报告可以参考。如果你想细化代码里的均线周期或止损倍数，公众号里也拆过不同参数的优化思路，不一定非要照搬，结合自己的交易习惯改改更实用。
很多新手用基础指标（比如MACD、KDJ）时总踩坑：信号滞后、震荡行情里反复止损，核心问题是没解决“趋势方向”和“信号质量”的双重确认。升级版指标可以从这三点优化：
### 1. 双周期趋势共振（过滤假信号）
用大周期定方向（比如日线），小周期找入场点（比如4小时）。比如日线收盘价站上20日均线时确认多头趋势，再在4小时周期出现阳线突破前高时做多，反之亦然。
麦语言示例（文华财经T8可用）：
```
MA20:MA(CLOSE,20);
日线趋势:=CROSS(CLOSE,MA20)&&DAYBARPOS=1;
4小时入场:=CROSS(CLOSE,REF(HIGH,1))&&HOUR=15;
多信号:日线趋势&&4小时入场;
```
### 2. 加入波动率过滤（避免追涨杀跌）
用ATR（平均真实波幅）判断趋势强度，只有当ATR大于最近20天均值时才参与，避免在低波动的震荡行情里交易。
麦语言补充：
```
ATR:=MA(MAX(MAX(HIGH-LOW,ABS(HIGH-REF(CLOSE,1))),ABS(LOW-REF(CLOSE,1))),14);
ATR均值:=MA(ATR,20);
波动过滤:=ATR>ATR均值;
多信号:日线趋势&&4小时入场&&波动过滤;
```
### 3. 动态止损（锁定利润）
用ATR的1.5倍作为止损幅度，比如做多后，止损价=入场价-1.5*ATR，随着行情移动自动调整，避免利润回吐。
这些逻辑在【量化刘百万】里有更详细的品种适配案例（比如螺纹钢和豆粕的ATR参数差异），还有回测报告可以参考。如果你想细化代码里的均线周期或止损倍数，公众号里也拆过不同参数的优化思路，不一定非要照搬，结合自己的交易习惯改改更实用。
发布于6小时前 北京
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