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量化交易中的套利策略，在ETF和成分股的套利中怎么做？
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量化交易入门手册 ETF投资宝典

量化交易中的套利策略，在 ETF 和成分股的套利中怎么做？

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在ETF和成分股的套利中，有两种常见做法。一是折价套利，当ETF的市场价格低于其净值时，你可以在二级市场买入ETF，然后向基金公司申请赎回，得到对应的一篮子成分股，再将这些成分股在二级市场卖出，赚取差价。二是溢价套利，若ETF的市场价格高于其净值，你先在二级市场买入一篮子成分股，然后用这些成分股向基金公司申购ETF份额，最后将ETF份额在二级市场卖出获利。

不过，套利操作也有风险，比如交易成本、市场波动等可能会影响收益。而且套利机会稍纵即逝，需要你密切关注市场动态。

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发布于2026-1-13 17:27 杭州

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小怡经理 106
#量化交易# @ 群友热聊中~

红顶商道 16:03

是的，券商通常支持ETF与成分股之间的套利策略下单。这种策略涉及同时买入或卖出ETF和其对应的成分股，利用两者之间的价格差异来获取收益。具体的支持情况可能因券商而异，建议您加我微信，我...

杜彩欣 16:03

我想分散资金风险，能不能配置商品期货，我要稳健的收益？

盈月大神 16:03

商品期货与证券、债券等投资品相对性不高，适合做资产配置的一部分，用来分散风险赚取稳健收益，我了解下您情况，帮您研究下吧。
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