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量化交易中的套利策略，在 ETF 和成分股的套利中怎么做？

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在ETF和成分股的套利中，有两种常见做法。一是折价套利，当ETF的市场价格低于其净值时，你可以在二级市场买入ETF，然后向基金公司申请赎回，得到对应的一篮子成分股，再将这些成分股在二级市场卖出，赚取差价。二是溢价套利，若ETF的市场价格高于其净值，你先在二级市场买入一篮子成分股，然后用这些成分股向基金公司申购ETF份额，最后将ETF份额在二级市场卖出获利。

不过，套利操作也有风险，比如交易成本、市场波动等可能会影响收益。而且套利机会稍纵即逝，需要你密切关注市场动态。

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发布于2026-1-13 17:27 杭州

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