分享
注册
1分钟入驻>
+微信
首发回答
您好， 关于“期货跨品种套利策略怎么设计”，这个其实是很多做期货的朋友关心的热门问题，既涉及到稳定盈利，也能有效分散单一品种风险。简单点说，跨品种套利就是选两个相关性强的期货品种，比如螺纹钢和铁矿石、白银和黄金这类，它们价格波动一般有一定联动，但有时候也会短暂背离。我们就是利用这种背离来赚差价。
设计思路上主要有三步：第一步，先计算两个品种的历史价格相关性，目的是挑出相关性高的组合。第二步，做价差回归，比如看A品种价格-0.8×B品种价格的差值，一般波动在一个区间，偏离区间时入场。第三步，设置止损止盈、资金分配等风控措施。关键痛点一般有两个：一个是相关性不稳定，选品种时容易踩坑；另一个是价差回归失效，容易一亏就是多单和空单都亏。我碰到很多用户都是手动盯盘，时间搭进去不说，容易错过机会或情绪化操作。
简单的Python策略代码如下：
```python
spread = df['A'] - 0.8 * df['B']
upper = spread.mean() + 2 * spread.std()
lower = spread.mean() - 2 * spread.std()
if spread[-1] > upper:
# 做空A、做多B
elif spread[-1] < lower:
# 做多A、做空B
```
当然，真正盈利还要优化参数、加风控、自动化！如果想要拿到我整理的优化版完整策略（含回测和自动推送信号），可以加我微信详细聊，我免费发你安装包，操作教程全都有，帮你省心省力！也可以微信搜索"量化刘百万"公众号，里面有专业量化入门资料和优质策略。
要想入门量化交易不踩坑，或者觉得量化做起来有点复杂，不知道从哪儿开始，可以直接加我微信或电话交流学习，让你低成本免费实现量化，还有现成的量化策略模型，免编程，直接用，一对一帮你快速上手!
发布于2025-12-16 16:22 上海
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
搜索更多类似问题 >
109
电话咨询
咨询
15103944474 
