身份认证|
入驻4年
流动性风险溢价在T0策略里，主要是衡量交易时因流动性不足多花的成本，量化得看几个关键指标。比如冲击成本，下单后价格被“砸”或“拉”的幅度，用实际成交价和VWAP（成交量加权均价）的差来算；还有市场深度，看买一卖一的挂单量，挂单少说明流动性差，溢价就得调高；另外，日内不同时段流动性不同，像早盘成交活跃，溢价低，午盘清淡时溢价要加。这些指标结合历史数据回测，能算出每笔交易该预留多少流动性成本。
我团队有8年量化策略经验，做过不少T0策略优化案例，能帮你结合实盘数据细化流动性溢价模型。觉得有用点个赞，想具体聊聊策略细节，点击头像加微信，免费帮你分析调整！
1733位专业经理在线
什么是流动性风险，股票流动性差会带来哪些后果？
2621
北交所的流动性风险主要体现在哪些方面？
939
2979
2412
3683
理财有风险，投资需谨慎
免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>
公众服务
微信服务，随时可得，扫码一键关注
叩富问财
找经理问一问
专业解答少走弯路
叩富网销学苑
网络获客培训
分享获客经验
叩富简投
模拟交易/有奖大赛
让投资更简单
联系我们
客服热线：010-59490342
客服咨询
入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖
炒股大赛咨询
意见反馈不良信息举报电话：010-59490342 举报微信：524272835 网站法律顾问 叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站 | 国家高新技术企业
ICP备案：京ICP备18019099号-3 增值电信业务经营许可证京B2-20241016 广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号 经营许可证编号：京B2-20190488 京公网安备：11010802032515号
分享
注册
1分钟入驻>
问一问
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
从业认证
电话咨询
+微信
咨询
18630917047 
