流动性风险对股票量化交易策略的执行和收益有何影响?如何评估和管理流动性风险?​
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流动性风险对股票量化交易策略的执行和收益有何影响?如何评估和管理流动性风险?​

叩富问财 浏览:600 人 分享分享

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表现:无法及时买卖资产,导致滑点飙升或策略停摆(如小盘股暴跌时卖单无法成交)。

评估方法:

冲击成本指标(如成交 100 万美元订单导致的价格变动幅度)

市场深度(订单簿前 5 档挂单量)

管理策略:设定流动性阈值(如仅交易日均成交额 > 5000 万美元的股票),使用多资产分散风险。

发布于2025-5-21 16:13 武汉

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