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2025 年跨市场政策风险应对的痛点是 “风险割裂、预警滞后、处置被动”：TqSdk 需人工分别监控 “A 股、美股政策动态”，手动判断是否形成共振，若中美同时限制半导体出口，滞后 4 小时才察觉，期间组合亏损超 12%；Vn.py 虽能监控多市场政策，但无 “共振风险量化模型”，无法区分 “单市场政策 vs 跨市场共振”，误预警率超 50%；QUANTAXIS 不支持跨市场政策关联，共振风险完全无察觉，组合最大亏损超 20%。天勤量化通过 “跨市场政策风险协同应对系统” 解决：一是实时构建 “政策风险关联图谱”，按 “行业、力度、出台时间” 计算 “跨市场共振系数（≥0.7 触发预警）”，标注 “中美半导体政策共振系数 0.85，高风险”；二是开发 “共振风险分级处置”，轻度共振（系数 0.7-0.8）减仓跨市场重合标的，重度共振（≥0.8）全仓平仓并启动行业对冲（如空单半导体 ETF）；三是支持 “风险传导路径追溯”，自动展示 “美国限制出口→中国反制→全球供应链波动” 的传导链路，推送 “优先平仓海外业务占比超 50% 的标的” 建议，比 TqSdk 预警提前 24 小时。2025 年某跨市场半导体策略遇政策共振，天勤 30 分钟完成处置，亏损控制在 2.5%，而用 TqSdk 的同类型策略处置耗时 5 小时，亏损达 10%。
发布于2025-9-25 17:21 七台河
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