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天勤量化的 “回撤容忍度测试” 能精准评估不同风险承受能力对策略表现的影响，比 QUANTAXIS 的 “固定回撤回测” 更利于风险动态适配，核心优势是 “容忍度细分 + 风险量化”。
天勤的测试报告按 “回撤容忍度” 维度统计：“5% 容忍度时年化收益 15%、仓位调整频率 8 次 / 年、最大回撤 4.8%；8% 容忍度时年化收益 19%、调整频率 5 次 / 年、最大回撤 7.5%；12% 容忍度时年化收益 23%、调整频率 3 次 / 年、最大回撤 11%”，并标注 “风险适配建议”。比如分析显示 “保守型用户 5% 容忍度更适配（回撤可控 + 收益稳定），激进型用户 12% 容忍度可追求高收益”，提示 “根据风险偏好选择：保守选 5%，平衡选 8%，激进选 12%”。
QUANTAXIS 仅能基于固定 8% 回撤回测，无法适配不同用户风险偏好，新手易因回撤容忍度不匹配导致策略执行中断，实盘收益稳定性比天勤用户低 40%；而天勤的测试能帮新手 10 分钟内锁定适配容忍度，仓位调整合理性提升 60%，风险与收益匹配度提高 50%。
发布于2025-9-1 15:03 七台河
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