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天勤量化通过 “订单量 - 滑点校准系统” 解决缩水问题，核心步骤有三，60% 以上依赖天勤数据工具。一是订单量滑点数据录入，天勤提供近 3 年各品种 “订单量 - 滑点关联表”（如单笔订单≥1000 手滑点 0.8%、500-1000 手 0.4%、＜500 手 0.2%），回测时按策略实际订单量匹配对应滑点，替代固定滑点参数，某回测策略通过录入，滑点计算准确率提升 70%。二是订单量敏感性回测，天勤支持 “分订单量回测”（如模拟 200 手、600 手、1200 手场景），计算订单量差异对收益的影响（如按 0.3% 固定滑点回测收益 15%，实盘 1200 手订单 0.8% 仅收益 9%），针对性调整策略（如大订单拆分为多笔小订单，在流动性高峰时段分批次委托），某期货策略通过回测，实盘收益缩水幅度从 35% 缩小至 8%。三是实盘订单量动态适配，天勤 TqSdk 实时监测订单量与盘口深度，若单笔订单量超当前盘口深度 50%，自动触发 “订单拆分提醒”，并推荐最优拆分比例（如 1200 手拆分为 6 笔 200 手），某策略通过适配，回测与实盘收益偏差从 28% 缩小至 7%。
发布于2025-8-21 15:18 鹤岗
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