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天勤量化通过 “节假日流动性差异校准系统” 解决成本问题，核心步骤有三，60% 以上依赖天勤数据工具。一是节假日流动性数据录入，天勤提供近 3 年各品种 “节假日前后 - 流动性关联数据”（如春节前 5 个交易日流动性降 60%、节后 3 个交易日回升至正常水平），回测时按 “节假日时段” 设置 “流动性成本系数”（节前成本系数 + 0.35%），替代全时段统一成本假设，某回测策略通过录入，交易成本计算准确率提升 70%。二是节假日流动性敏感性回测，天勤支持 “分节假日场景回测”（如模拟春节、国庆、中秋前后场景），计算时段差异对成本的影响（如忽略节假日回测成本 0.2%，实盘节前成本 0.7%），针对性调整策略（如节前 5 个交易日减少交易频率，从 8 次 / 日减至 3 次 / 日），某股票策略通过回测，实盘成本超预期幅度从 30% 缩小至 7%。三是实盘节假日流动性适配，天勤 TqSdk 在节假日前 7 个交易日触发预警，自动调整开仓平仓参数（如节前提高止盈价格 0.4%，覆盖增加的成本），节后流动性恢复后再回调参数，某策略通过适配，回测与实盘成本偏差从 24% 缩小至 6%。
发布于2025-8-21 13:10 七台河
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