期权的到期日效应是什么?​
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期权 到期日效应

期权的到期日效应是什么?​

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到期日临近时,期权时间价值加速归零,波动可能加剧。

发布于2025-6-7 22:05 武汉

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期权的到期日效应是什么?对交易有何影响?
尊敬的客户,办理期权开户需遵循以下条件:1.在证券市场取得成功的第一步是积累至少半年的交易经验。2.同样,投资者在开通前的20个交易日,证券资产的日均需超过50万元,以完成资格要求。3...
首席张经理 349
什么是期权的到期日效应?
欢迎来到期权开户流程,以下是我们的一系列要求:1.您的证券市场之旅需始于至少六个月的交易经历积累。2.投资者需符合的关键指标在于,最近20个交易日的日均资产总额不低于50万元,3.除此...
首席张经理 337
“到期日效应” 对期权价格有何影响?
到期日临近时,期权时间价值加速衰减(Theta绝对值增大),平值期权的时间价值损耗最快。同时,标的资产价格可能因期权行权价附近的集中成交出现异常波动(“到期日魔咒”)。
资深王经理 389
什么叫到期日效应?
到期日会影响价格的判断,祝投资愉快!
郑经理 4072
期权交易中的到期日效应规则是怎样的?
在期权到期日临近时,虚值期权的时间价值会加速衰减,价格可能会大幅下降;实值期权的Delta值会趋近于1或-1,其价格变动更接近标的资产价格变动。同时,市场的交易量和价格波动可能会出现异常,投资者...
资深安老师 406
什么是股指期货到期日效应?
你好,所谓"交割日魔咒",说是魔咒,并不恰当。我们一般称“到期日效应”,指的是在股指期货最后交易日(即交割日)当天,因股指期货到期的原因引发的期货和现货成交量和波动率发生扭曲...
资深贺经理 1878
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